一、什么是量化套利策略?请简单系统的讲解，谢谢！
利用统计学和数学挖掘无风险套利机会，在买入股票组合的同时放空股指期货完全对冲风险，捕捉股票和期货定价过程中的无风险和低风险机会。
二、期权的交割方式有哪些？
您好，期权交割方式分为现金交割和实物交割两类。
三、期权做市商如何对冲风险
利用统计学和数学挖掘无风险套利机会，在买入股票组合的同时放空股指期货完全对冲风险，捕捉股票和期货定价过程中的无风险和低风险机会。
四、期货或期权套利策略或风险管理策略
自己用数据做就可以，用专业的统计分析软件，根据线性回归原理做套利，结合基本面分析，最后是建仓计划和资金风险管理
五、期权水平套利和垂直套利是什么？
水平套利的交易方式是买进一份期权，同时卖出一份执行价格相同、同属看涨或者看跌类别、但到期日不同的期权。
由于远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速度。
在一般情况下，近期期权的时间价值要比远期期权的衰减的更快。
因此，水平套利的一般做法是买进远期期权、卖出近期期权。
水平套利分看涨期权水平套利和看跌期权水平套利两种，预计长期价格将稳中趋涨时，运用前者；
而预计长期价格将稳中趋疲时，运用后者。
垂直套利，又称“价格套利”或“货币套利”，其交易方式为：买进一个期权，而同时卖出另一个期权，这两个期权同属看涨或看跌，具有相同的标的物和相同的到期日，但有着不同的执行价格。
执行价格既不同，其价值也不同，从而权利金自然不同。
正是权利金价差的变动使套利者有机会赚取收益。
采用这种套利方法可将风险和收益限定在一定范围内。
之所以称为“垂直套利”，是因为本策略除执行价格外其余都是相同的，而执行价格和对应的权利金在期权行情表上是垂直排列的。
六、怎样才能可以使期权无风险套利
利益和风险是同时存在的，只是大小不同而已，无风险套利应该是不可能的，只能说风险很小。
七、期货套利交易策略都有哪些？
在一般情况下，套利交易所涉及到的合约价差变化比单一合约的价格变化要小得多，并且获利机会较多。
同时，套利是用“两条腿”走路，所以，套利交易往往是大资金量，或者风格稳健的交易者的主要投资选择。
实际上，基于套利收益稳定、投入资金较多的特点，基金是进行套利交易、获得套利利润的一个上佳途径。
期货套利有哪几个风险?成功的投资源自于对风险的认识和把握。
和其它投资一样，期货套利投资也存在一定的风险，分析评估其风险来源有助于正确决策和投资。
具体来说，套利投资中可能存在如下风险：(一)价差往不利方向运行。
除了期现套利之外，其余套利方式均是通过价差的变动获利，因此价差的运行方向直接决定了该项套利盈亏与否。
我们在做套利投资计划时，应该充分考虑到价差往不利方向运行的可能性，如果一次套利机会价差不利运行可能造成的亏损为200点，而价差有利运行可能导致的赢利为400点，那么这样的套利机会就应该把握。
同时，也应对可能的价差不利运行设定止损，并严格执行。
鉴于价差的风险如此重要，在实际操作中一般给予其风险权重为80%。
(二)交割风险。
主要是指期现套利时能否生成仓单的风险以及在做跨期套利时仓单有可能被注销重新检验的风险，由于在做一份套利计划时已经详细考虑到了上面的情况，并做了周密的计算，因此，我们给予该风险权重为10%。
(三)极端行情的风险。
主要是指出现极端行情时交易所可能会强制平仓的风险。
随着期货市场的日趋规范，这类风险已经越来越小，而且，该风险还可以通过申请套期保值等方法来回避。
因此，同样给予其权重为10%
八、期权做市商如何对冲风险
1. 期权的做市商可以在卖出看涨期权的时候，同时买入现货，锁定风险和利润。
2. 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产（Underlying Asset）收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
3. 风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
与风险分散策略不同，风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，还可以根据投资者的风险承受能力和偏好，通过对冲比率的调节将风险降低到预期水平。
利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，这一比率直接关系到风险管理的效果和成本。
参考文档
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