一、一个金融学的模型问题，公式中的4个系数如何得来
这是一种非常简单的估计模型，实际运用的理论价值并不是很高。
如果要运用，是这样的，统计分析都是以历史会重演为基本前提的，通过时间序列回归模型测算。
选择一只股票，以文中所说的400天为考察期，将以往数年乃至数十年的Ri数值计算出来，第一天买入到400天卖出的收益率；
查询市场基准利率（一年定期）得到对应时间段的平均利率Rm，然后用回归软件分析结果，得出a和b的值，再根据目前的市场利率估算股票的均衡收益率。
这个模型的运用条件过于苛刻，一般需要假设经济运行是平稳的，外部冲击对于股票的影响是较小的，这种东东不适用于我国的股票市场分析。
我国的股票市场还是波动很大，而且容易受到政策的外部冲击，且投机性过高，理性程度偏低。
二、单只股票指数怎么计算
股票的价格分为盘中价和开盘价。
按照你的例子1，开盘价是10元，它是集合竞价得出来的。
2，12元为盘中价，它是由买卖双方决定的。
举个简单的例子，假设股市上只有我们两个人（买方和卖方）。
你想12元把它卖掉，委托12元挂盘，我12元买了，股价就变成了12元。
3，真实情况比这个要复杂的多，道理一样，高于开盘价格买的人多了，股票就会涨。
所以股票的价格，不能真实反映上市公司的价值。
是买卖双方炒起来的。
三、怎么算两组数据的 Pearson相关系数以及对应的P value
你是问通过手算怎么得到吗？首先通过计算pearson相关系数公式计算出相关系数，再根据显著性Z检验公式计算Z统计值（这两个公式都可以在网上找到，你在百度里搜索pearson相关系数计算公式，应该可以找到），再根据Z值查表得到概率值P
四、weka里面 相关系数怎么计算的
相关系数.相关表和相关图可反映两个变量之间的相互关系及其相关方向，但无法确切地表明两个变量之间相关的程度.于是，著名统计学家卡尔·皮尔逊设计了统计指标——相关系数(Correlationcoefficient).相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标.相关系数是按积差方法计算，同样以两变量与各自平均值的离差为基础，通过两个离差相乘来反映两变量之间相关程度；
着重研究线性的单相关系数.依据相关现象之间的不同特征，其统计指标的名称有所不同.如将反映两变量间线性相关关系的统计指标称为相关系数（相关系数的平方称为判定系数）；
将反映两变量间曲线相关关系的统计指标称为非线性相关系数、非线性判定系数；
将反映多元线性相关关系的统计指标称为复相关系数、复判定系数等.
五、关于表中市场组合的相关系数以及β值，说法正确的是
β系数概念来源于资本资产定价模型（CAPM模型），它的真实含义就是特定资产（或资产组合）的系统风险度量，直白点的意思可以是就是股票与大盘之间的连动性，系统风险比例越高，连动性越强。
具体到本题，全体市场本身的 β 系数为 1，而不是一个市场组合，市场组合也只是摘取了其中的一部分，系数的算法涉及到协方差、标准差什么的比较麻烦，不会是简单的加权平均
参考文档
下载：股票单指数模型中残值相关系数怎么算.pdf《股票拍卖一般多久报名》《投资股票多久收益一次》《股票理财资金追回需要多久》《一只刚买的股票多久能卖》《一只股票停盘多久》下载：股票单指数模型中残值相关系数怎么算.doc更多关于《股票单指数模型中残值相关系数怎么算》的文档…